как добавить новые действия в internet exploler
 

вот допутим чтобы был пункт скачать файл в такуюто паку. просто нажимаешь и он его туда качает.

либо чтоб уже по расширению автоматом.
как такое реализовать?

Можешь поискать в интернете плагины, которые реализовуют такую функцию, но я пока таких не встерал. А вобще download master тебе реально в этом поможет. Там и по расширению и по папка можно сортировать закачки.