[__sa__nya]

Центурион, попробуйте такие варианты:
1) сделайте на Wingate авторизацию пользователя именно на данный компьютер не по имени пользователя и по паролю, а по IP. (предварительно позаботившись чтобы за компом с Банк-клиентом был закреплен статический IP)
2) Банк-клиент лезет ведь на определенные сайты - в настройках данного пользователя на вкладке "фильтр" в разрешениях пропишите эти сайты со всеми оприями (url, host и еще 2, забыл какие)
3) если ничего не поможет ( если это не критично), отключите выход через прокси на данном компе и сделайте шлюз.