Попробуйте почистить следы неудавшейся установки вручную, как именно посмотрите здесь:
How to manually cleanup a failed .NET Framework 2.0 install
Затем скачайте
.NET Framework 2.0 (на всякий случай, может действительно с установщиком проблема) и пробуйте устанавливать.