[Blast]

В настройках BIOS установите первым загрузочным устройством CD/DVD привод. Как это сделать читайте в документации к материнской плате.
Загрузившись с установочного CD Windows выполните создание разделов и форматирование жесткого диска
После этого просто следуйте указаниям мастера установки. Поверьте, там ничего нет военного и если читать подсказки и указания, то все получится.

А вообще если хотите во всех подробностях, то смотрите здесь: Устанавливаем Windows XP: Пошаговое руководство - там только нет пункта о запросе включения автоматического обновления и про активацию, но там все сводится к меткому попаданию в кнопку Далее...