[NiOl]

WinAmp 2.9x прекрасно грабит (даже без плагинов), просто нужно не забывать о наличии клавиши Ctrl+P. Думаю, что всеми любимая 5я версия имеет не меньше возможностей. Хотя конечно, об удобстве речи не идет.
Другой способ, также из доступных теми средствами, что уже есть в винде - просто сохранить линк, вместо того, чтобы его открывать. Достаточно посмотреть настройки iE. Я, честно говоря, не скажу где именно, т.к. последние 5 лет пользуюсь только Мозиллой (она в отличии от iE не цепляет всякое г.), там все проще и доступне... Отличительная особенность данного метода - закачка никогда не остановится и файл будет "расти" (сразу MP3 в том виде, в котором он транслируется) и если нажать "отмена", файл примитивно удаляется. Если не ошибаюсь, для iE вполне достаточно просто переименовать закачиваемый файл перед нажатием отмены (чтобы файл не удалился). В результате на диске останется MP3шка, соответсвующая времени от начала закачки и до момента переименования файла (особенность MP3 в том, что этот формат рассчитан на поток - недокаченный фрейм не создаст проблем для произгрывания файла). Все остальные способы скорее всего осуществляются только с помощью платных программ, хотя делают они тоже самое, только "автоматически".