[LVPalych]

Проверить смогу только вечером - комп дома.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall

Да, на "живой" машине их действительно нет.

Пуск - Выполнить - gpedit.msc - Конфигурация компьютера - Сеть - Сетевые подключения - параметр Запретить использование брандмауэра... - не включен?

Нашел указанный параметр в ветке:
Конфигурация компьютера - Административные шаблоны - Сеть - Сетевые подключения -
Опять же - посмотрю вечером.

Может еще на что обратить внимание?
Дело в том, что изначально (после установки SP2) все было активно,
т.е. я первый раз Брандмауер включил. Секунду спустя он выключился, и чекбоксы стали неактивны.