[Petya V4sechkin]

Всё равно закрывают всех пользователей

Твики, применяемые к HKEY_CURRENT_USER, по определению влияют только на текущего пользователя.

А выше указанные утилиты, к сожалению, мне не помогли.

Значит, не судьба )
Ну попробуйте еще Doug's Windows XP Security Console.

Доступ к панели управления для ограниченных пользователей закрыт, но почему доступ к Свойствам обозревателя остался? И его надо закрыть, я думал, что и к Свойствам обозревателя доступ закроется, ан нет, почему?

А потому, что за это отвечает параметр NoBrowserOptions в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions.