[Bren74]

Файерволл,он же брандмауэр-предотвращает атаки из и-нета,не даёт добрым хакерам и прочему компьютерному хулиганью залезть в твой комп.На данном сайте и форуме масса информации по данному вопросу.Не рекомендую только использовать встроенный,появившийся в XP SP2.Толку от него мало.
Что касаемо Internet Explorer-заменить лучше по той же причине,для повышения безопасности.Хотя,как я уже писал,это "на любителя".Многие испытывают дискомфорт,поскольку привыкли именно к IE.
Если же процедура перехода (абсолютно безболезненная,кстати) тебя не пугает,то наиболее распространёнными аналогами являются Mozilla Firefox и Opera.Что лучше,опять-таки судить не берусь.На этом форуме масса поклонников и того,и другого