[mar]

my.cnf - (лучше искать по "my.*") может и не быть. В этом случае можете сами его создать и вперед. Для того, чтобы менять кодировку на что-то надо, чтобы mysql был собран с соответствующей поддержкой. Вообще я не помню уже, как оно было в 3 ветке, но в 4-ой точно можно использовать при создании бд с любой из поддерживаемых сервером кодировок.