Evita
Обычно, если вы смотрите клип через IE, то проблем быть не должно. Он сохранит его в кэше
Код:

например,
C:\Documents and Settings\Владелец\Local Settings\Temporary Internet Files
просто просмотрите клип, потом пройдите в аналогичную директорию и найдите там последний из сохраненных видео- или флэш-файлов - это и есть Ваш клип. Сохраняйте его куда хотите.
Но на указаном ресурсе явно есть защита от такого хода. Соответственно - увы, только спец-софтом