Если игра поддерживает модемное соединение - лучше пользоваться настройками игры. Если нет, то должна поддерживать соединение по TCP/IP (все современные игры поддерживают игру по локальной сети через TCP/IP). Итак, настраиваем соединение. Для этого надо зайти в папку "Подключения" (из меню "Пуск"

, выбрать "Создание нового подключения". Заранее дороворитесь, кто будет вызывать, а кто ждать звонка. Тот, кто ждёт, выбирает "Установить прямое подключение к другому компьютеру - Принимать входящие подключения", выбирает модем, который должен принимать подключения, потом выбирает пользователей из числа зарегистрированных на компьютере, которые имеют право подключаться по этому подключению (я для этих целей сделал специального пользователя), далее надо выбрать протоколы, которые будут использоваться в этом подключении (обязательно должен быть протокол TCP/IP, остальные по желанию). Всё, можно сидеть и ждать звонка.
Тот, который звонит, должен создать подключение "Подключить к Интернету - Установить подключение вручную - Через обычный модем", ввести имя соединения (любое), телефон друга, который ждёт звонка, ввести имя и пароль того пользователя, кому на ждущем компьютере разрешено подключение (можно узнать у друга голосом по телефону), флажок "Включить брандмауэр..." лучше убрать - мы соединяемся с другом, защищаться не от кого, а брандмауэр может заблокировать сетевую игру. Всё, теперь в меню "Подключение" появилось наше подключение к другу. Звоним, ждём установки соединения (в трее должен появиться значок подключения) и играем как по локальной сети через TCP/IP. Если потребуется узнать IP-адреса (свой и друга) - жмём на значок подключения и ищем "IP-адрес сервера" (это друг) и "IP-адрес клиента" (это мы).