Не забывайте, что для воспроизведения файлов с помощью DirectShow нужны не только декодеры. Грубо говоря, есть source фильтры и(или) сплиттеры, которые распознают формат файла, выделяют из него аудио-, видео- и прочие потоки, а декодеры уже их собственно декодируют. Это можно сравнить с файловой системой и файлами в ней. Если файловая система неизвестна, то прочитать содержимое файлов затруднительно

.
Проверь, есть ли все необходимые системные библиотеки:
Для распознавания файлов формата Windows Media (wma,wmv,asf) -
dxmasf.dll, wmpasf.dll, qasf.dll
без них данные файлы могут распознать только продукты, использующие для этого свою библиотеку (libavformat, кажется).
Для декодирования аудио- и видео-потоков Windows Media Audio/Video
7&
8 -
msadds32.ax, wmvds32.ax, wmv8ds32.ax
их также могут декодировать все продукты, основанные на кросс-платформенной библиотеке libavcodec - mplayer, ffmpeg, ffdshow, MPC.
Для декодирования аудио- и видео-потоков Windows Media Audio/Video
9 -
wmvdmod.dll, wmadmod.dll
без этих библиотек Windows Media 9 воспроизвести невозможно, ибо libavcodec поддерживает wma9 лишь частично, и лишь за счет того, в основном оно идентично wma8, а wmv9 не поддерживает вообще.
Список необходимых файлов не претендует на точность и достоверность, возможно они в свою очередь требуют какие-то другие, я просто посмотрел, какие фильтры есть у меня в системе. Но если указанных файлов нет, значит точно вырезано что-то лишнее.