ID сессии в любом случае будет храниться у пользователя, ваш вопрос относительно хранения сессий методом отличным по умолчанию (скажем в БД). session_set_save_handler назначает группу функций которые будут открывать сессию, читать ее, записывать и так далее. Но номер сессии, в любом случае даст броузер. Поглядите
пример создания обработчика на php.net.
