[Savant]

ИМХО:
1) вместо Chr(number), где number - некоторая целая константа, удобнее использовать конструкцию #number , хотя бы потому, что она не требует знака сложения до/после и высчитывается на этапе компиляции.
2) т.к. lpstrFilter указывает на пары нуль-терминантных строк, то оканчиваться должен двумя нулями.
итог: ofn.lpstrFilter := 'Executables'#0'*.exe'#0#0;