[aESThete]

to Sibiriak
в настройках у клиентов:
1) прописать постоянный IP (если будете авторизовать по IP [см. ниже])
как вариант - поставить UserGate клиента
2) прописать в настройках браузера адрес и порт прокси (в IE это "Настройки обозревателя" - "Подключения" - "Настройка LAN")
я так понял, это у вас уже сделано, инфа для тех, кто настраивает с нуля

в UserGate: (можно дефолтные настройки вобще не трогать, главное - пользователи)
1) "Настройки" - "Общие" - "Настройка портов" - посмотрите, действительно ли прописан 8080 (можно поставить вобще левый, для пущей безопасности)
2) "Настройки" - "Общие" - "Предпочитаемый тип авторизации" (на авторизацию по IP не влияет): клиентская (если ставили клиентов) или http (авторизация через браузер, всплывающее окно, не всегда работает)
3) завести пользователей ("Настройки" - "Пользователи")
установить тип авторизации: я у себя сделал по IP+MAC, нужно нажать кнопку определения MAC (можно просто по IP)
установить ограничение скорости
отключить автодозвон (так, на всякий случай)
4) сохранить конфигурацию

если на шлюзе стоит брандмауэр/файрволл (в том числе встроенный в XP):
проверить настройки, разрешить UserGate входящий из локалки по 8080 и исходящий по http(s)
посмотреть логи: как идет входящий (из локалки) и исходящий (в интернет) трафик, нет ли запрещенных пакетов/соединений

в общем-то прописные истины, интерфейс программы достаточно понятен, RTFM, можно еще почитать на офсайте UserGate, в том числе в форуме