[Elven]

За подобным нужно следить сервисом, если нужны точные данные.
Если скриптом, то можно через шедулер запускать c минимальным интервалом что-то типа

Код:

tasklist /FI "IMAGENAME -eq  retyga.exe" 
echo %ERRORLEVEL% %DATE% >> result.log

Насчет %ERRORLEVEL% не уверен что тасклист возвращает если не находит процесса, возможно придется усложнить.

Есть еще вариант привязаться к событиям, но это нужно знать с каким кодом оно там выходит и при каком варианте закрытия и вообще попадает ли в события.