[Megabizon]

С Оперой не игрался, но попробуй полазить в настройках ее, может там где есть настройки аутетификации через прокси.
Видимо у тебя на ИСА стоит обычный метод аутетификации для клиентов FireWall. Для этого используется протокол Виндовский (не помню как он называется), IE его поддерживает, а видимо Опера - нет.
Еще можно попробовать вот что:
Если у тебя стоит ClientFireWall - снеси его, а на ИСе открой Правила, чтоб напрямую разрешить выход для твоей машины как клиенту SecueNAT, т.е. по IP твоей машины.