[WindowsNT]

У каждой версии ИЕ свои фантазии на этот счёт.
Делайте через GP Preferences:

Hive HKEY_CURRENT_USER
Key path Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Value name ProxyEnable
Value type REG_DWORD
Value data 0x1 (1)

Hive HKEY_CURRENT_USER
Key path Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Value name ProxyServer
Value type REG_SZ
Value data 192.168.1.208:80 <<<< адрес прокси-сервера

Hive HKEY_CURRENT_USER
Key path Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Value name ProxyOverride
Value type REG_SZ
Value data http://*windowsnt.net;https://*windo...owsnt.lv<local> <<<< исключения


Добавление в Trusted:

Action Update
PropertiesHive HKEY_CURRENT_USER
Key path Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains\databaseserver.windowsnt.net
Value name http
Value type REG_DWORD
Value data 0x2 (2)

[cameron]

Есть прокси-сервер, использование которого прописано в групповой политике »

не стоит так делать, WindowsNT, всё точно описал.