[Дмитрий Петров]

"создать ярлык Интернета Это, простите, что?"
Извините, ярлык Интернета - неточная формулировка. Необходимо: Создать ярлык Адреса в Интернете. Правая клавиша мыши - Создать - Ярлык - Укажите размещение объекта - :
http://.... и далее: http://... не найден (вместо окошка с предложением "Дать название ярлыку").

По Умолчанию у меня IE8.
Сервис - Свойства папки - типы файлов:
.url - Приложение Internet Explorer
Дополнительно - Open - Изменить - "C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe" "C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll",OpenURL %l