smol84,
Write-Host выводит информацию
только в консоль. Используйте:
Код:

$GFile = "C:\temp\PowerShell\Member_group\result.csv"
Get-ADUser -SearchBase "OU=Users,OU=ABC,DC=COMPANY,DC=INT" -Filter * | sort-object name | foreach-object {
"User: $($_.Name)"
Get-ADPrincipalGroupMembership $_.SamAccountName | foreach-object {
"Member Of: $($_.name)"
}} | Out-File $GFile -encoding Unicode
ЗЫ. На правильность кода не проверял, просто предполагаю такую конструкцию
ЗЫЫ. Может лучше не Out-File, а Export-Csv?