[K.A.V.]

Попробуйте также прописать сначала создание директории (хотя она автоматически создаётся, если папки нет, но мало ли ) »

и это тоже »

Ну не пробовали же! У меня тоже не создаются ярлыки, если до команды создания ярлыков нет той директории, где вы хотите создать ярлык

В данный момент не создаются ярлыки при галочке "для всех пользователей", при условии, что выбран более глубокий каталог, чем, например $DESKTOP (т.е. на рабочем столе то создаётся, а если прописывать +каталог после рабочего стола - то не создаётся), и это логично, папки то, нет...

Создаёте к примеру 1 дополнительный компонент выше 2-х уже существующих и поместите туда команду на создание директории "$DESKTOP\тест", сделайте компонент скрытым, чтобы он не показывался пользователю
И уберите галочки с ярлыков "создать для всех пользователей", ярлыки создадутся

Возможно, нужно и поправить в SFX Creator тот момент, чтобы автоматически прописывалась команда на создание директории перед созданием ярлыка, но я не стал это делать по 1-ой причине - SFX Creator по сути не прописывает то, что "ему не говорили"