[Prisoner]

Смотря как реализовывать... попробуем CSS:
Сначала смотрим спецификацию и видим, что можно использовать так:

Код:

A
{
   cursor: crosshair;
}

и так:

Код:

A
{
   cursor: url(some_cursor.cur);
}

Беда лишь в том, что не всегда все будет так как советует W3C .