[Partizan]

Делаешь следующее объявление:
function MessageBeep(SoundType: Integer): Boolean; * stdcall; external 'user32.dll';

А далее например так:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var s: boolean;
begin
s := MessageBeep(MB_ICONEXCLAMATION);
end;

И напоследок, вместо MB_ICONEXCLAMATION может быть MB_ICONASTERISK, MB_ICONHAND, MB_ICONQUESTION, MB_OK, 0xFFFFFFFF(стандартный beep через системный динамик).