[Artya]

вот пример на вскидку:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
opendialog1.execute;
listbox1.Items.Assign(opendialog1.Files);
end;

procedure TForm1.ListBox1Click(Sender: TObject);
begin
shellexecute(handle,'', PChar(listbox1.Items[0]), '', PChar(listbox1.Items[0]), SW_SHOWNORmAL);
end;
незабудь в USES добавить SHELLAPI

З.Ы.тут правда будет запускатся только первый в списке элемент, но доделать там впринцыпе не сложно...