[DYURIK]

Клас должен быть рожден от класа TForm.......
class TMainFrm : public TForm
{
protected:
//
private:
//
public:
//
}
extern  TMainFrm Form1;
а потом все легко
TMediaPlayer* medPl = new TMediaPlayer(Application);
medPl->Parent = Form1;

но когда MediaPlayer больш не нужен, то надо обязательно его уничтожить...
delete medPl;