[Prisoner]

А чего в помощь сначала не смотрим? Там ясно сказано, что @ это оператор возвращающий (в вашем случае) адрес переменной указанной после него (см. help Delphi Language Reference). В другом файле справки (Delphi Compiler Messages & Warnings) не менее ясно описано почему так происходит:

You have used a data type or operation for which static code analysis cannot prove that it does not overwrite memory. In a secured execution environment such as .NET, such code is assumed to be unsafe and a potential security risk.

Имхо, ничего страшного тут нет, ворнинги они на то и ворнинги, что не ерроры . Стоит лишь подумать а так ли оно нужно применение этого оператора. Можно посоветовать поглядеть описание функции  InternetGetConnectedState и увидеть, что она принимает два аргумента: LPDWORD и DWORD. Первый это указатель, судя по всему на DWORD (И судя по всему длинный). Так заведите себе этот указатель заставьте его указывать на нужное вам значение и передавайте в функцию... И еще, чеснослово, больше делайте самостоятельных вещей, на форум только в безвыходной ситуации, форум он не учебное заведение, скоро на ваши вопросв перестанут отвечать, как поймут, что это безперспективно.
P.S. Пишу здесь ибо по мылу связаться с вами нельзя, безответное оно...