[yurfed]

чтобы он пользовался локальной сетью для работы а в инет лазил через мегафоновский модем. »

Собственно то, что вы спросили, так и происходит в данный момент.
Локалка есть локалка, интернет - другое.

можно ли как-то настроить браузер »

Установите себе другой браузер (Опера, Мозилла, Хром и тп).
Настраивать придётся только соединение, поскольку USB Мегафон работать будет напрямую с данным компом, минуя всю локалку и прокси в том числе.