[Redew]

Artemidon, а в чем проблемы?
Сервис - Свойства обозревателя - Подключения - видите свое подключение, нажимайте "свойства" и выставляйте настройки прокси. Прокси-сервер обычно видит все соединения, так что проблем быть не должно.
Потом, что это за адрес такой 127.0.0.0:8118? Может, надо 127.0.0.1:8118?
Если не хотите, чтобы настройки можно было просто изменить, после внесения изменений откройте групповую политику gpedit.msc и внесите два изменения: (Для Windows XP)
Конфигурация компьютера - Административные шаблоны - Компоненты Windows - Internet Explorer - задать параметры прокси для компьютера.
Конфигурация пользователя - Административные шаблоны - Компоненты Windows - Internet Explorer - отключить изменение параметров прокси.