[LilLoco]

Разобрался, нашел что упустил. Держите, может кому пригодится :

В обработчике AuthenticateRequest:

Код:

HttpApplication app = (HttpApplication)sender;
if (app.Request.IsAuthenticated)
{
       string[] roles;
       if (app.Request.Cookies[".RolesMisis"] == null)
       {
           Здесь выполнить, например, поиск по базе если куки нет)
       }
       else
       {
           FormsAuthenticationTicket ticket =FormsAuthentication.Decrypt(app.Context.Request.Cookies[".RolesMisis"].Value);
           roles = ticket.UserData.Split(new char[] { ';' });
       }
           app.Context.User = new GenericPrincipal(app.Context.User.Identity, roles);
}

Вот вроде бы и все) У меня работает!