.ExeRun, не факт, что "хвостов" не осталось.
Просто грохнуть
Код:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
пробовали?
Или через reg-файл?