[yurfed]

нужно в cmd указать путь, где они находятся. и как указать путь? »

В cmd ничего указывать не нужно. Всё указывается в copy
source (источник) в вашем случае - c:\9
destination - любое место, которое вам удобно
http://www.windowsfaq.ru/content/view/237/57/

Что бы было понятно, я делаю SFX архив для дистрибутива windows xp. (I386/svcpack) »

Теперь совсем непонятно Может вам просто нужно собрать архив и разделить его на несколько файлов? WinRAR в принципе это делает, да и любой другой архиватор это умеет.