voler, твиком реестра не получится добавить перевод строки, вместо этого можно использовать VBS-скрипт:
Код:

Dim WshShell, Caption, Text
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Caption = "Полезная информация"
Text = "Правила набора, возможные варианты:" & vbCrLf _
& "1. Москва 805-7 - номер;" & vbCrLf _
& "2. Москва 805-7 - код - номер;" & vbCrLf _
& "3. Истра 801-5 - номер;" & vbCrLf _
& "4. Москва 802 - номер;" & vbCrLf _
& "5. Москва 802 - код - номер."
WshShell.RegWrite "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system\LegalNoticeCaption", Caption
WshShell.RegWrite "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system\LegalNoticeText", Text