[Xaegr]

Xaegr, мы немного о разном, Вы - о возможности использовать готовые прогресс-бары сторонней разработки (COM, .NET, DLL, EXE и т.п.), »

Нет. Во первых я не упомянул ни одного компонента сторонней разработки - всё от MS. Во вторых, непонятно почему вы приписываете к сторонним компонентам COM, .NET, DLL? PowerShell сам основан на .NET (причем "насквозь"), и по сути состоит из нескольких .DLL Аналогично с VBS ([cw]script.exe, соотв. DLL) и т.д.

а я - о возможности сваять свой собственный прогресс-бар, в API это обычно делается через определение своей CallBack - функции... »

Ну во-первых, я честно говоря не вижу пока в условии необходимости использования ни нескольких потоков, ни callback функций. Если вы хотите нарисовать совсем свой бар - write-progress. Ну или $host (чтоб совсем на низком уровне). Но если что, в PS есть возможность использовать и callback кода, и многопоточности.

но ваш скрипт у меня просто копирует и ничего более не происходит, никакого мониторинга... »

Это второй вариант? Странно, он должен выводить графическое окно копирования файлов, стандартное как в Windows.
Если у вас Vista/2008 и выше, посмотрите справку к BitsTransfer. Там правда говориться в основном о веб, но файлы он качает тоже прекрасно. Возможность работы в отдельном потоке и прогрессбар встроены

Код:

import-module bitstransfer
get-command -module bitstransfer 
man start-bitstransfer -full