[delog]

Во-первых, ярлык так и не изменился.Это нормально? »

Ярлык изменится после перезапуска проводника. Проще говоря - после перезагрузки.

Во вторых, зашёл в "пункт" "Другая".Отметил там "Опера", нажал на ОКей. Выхожу.Захожу снова, опять отмечен "Использовать текущий обозреватель", т.е. Опера как обозреватель не сохраняется. Это нормально? »

Нормально, это просто плохо продуманный интерфейс. Текущий обозреватель - это тот обозреватель, который используется по умолчанию, а таковым стала Опера, после предыдущих действий.