[Admiral]

Нужно создать новый проект типа Class Library, далее зайти в Project -> Properties <ClassLibrary1> Properties -> Resources -> Add Resource
Когда все картинки, звуки добавлены собрать командой Build->Build <ClassLibrary1>
Вместо <ClassLibrary1> - заданное имя при создании проекта.
Для построение в ручную и компиляции билиотеки ресурсами с консоли - файл, сгенерированный в процессе исполнение алгоритма выше, Resources.Designer.vb к обязательному изучению.

О том, как можно использовать полученную ресурсную библиотеку можно узнать из этой статьи Ресурсы Win32, проекты для .NET Framework и как их подружить между собой
Там же приводится вариант для того если ресурсные файлы добавлены непосредственно в исходный проект и как следствие оказались внутри exe.
Пример работы с ресурсами в C#