[plvtor]

Сам спросил, сам ответил:

Для нормальной работы "Windows Update" необходимо:

1) Войти на компьютер с правами администратора;

2) Настроить Internet Explorer для доступа в Internet через ваш прокси-сервер;

3) Из командной строки выполнить команду "proxycfg.exe -u", при этом настройки работы через прокси будут перенесены в системные установки "Windows Update";

4) Перезагрузиться или перезапустить службу "Автоматических обновлений";



Более подробно:
http://support.microsoft.com/kb/900935/ru