[ab57]

А вот для этого и предназначен прозрачный прокси (приложение даже не догадывается что работает через прокси просто стучится в шлюз, а уже прозрачный сам захватывает трафик и перенаправляет его) »

Я бы уточнил, - приложение, работающее по HTTP-протоколу.
Именно - "стучится в шлюз".
Прозрачный прокси, если ваши клиент-банки работают не по HTTP-протоколу, будет просто маршрутизатором с NAT.
Прозрачный прокси имеет смысл, если нет желания настраивать браузеры и у клиентов прописан шлюз по умолчанию. На шлюзе отсортировывается "проксируемый" трафик и направляется на прокси, а остальной или пропускается, или блокируется. В ашем случае на компах с клиентами придется выдать шлюз по умолчанию. Клиент - банки наверняка работают по своему протоколу, ничего проксировать не получится, - обычный выход в сеть через NAT. Все это вы можете сделать и на вашем UG.
А по поводу сквида, - там просто устаревшее описание, вместо ipchains использовать iptables, и соответствующие правила. Особого геморроя не будет. Только сдается мне, что оно вам не нужно, разве что в образовательных целях.
Уточните, клиент-банк работает по HTTP ? Если нет, то я бы сделал так:
- В настройках клиент- банка вместо сервера банка прописал бы ваш юзергейт
- В настройках UG сделал бы TCP mapping на сервер банка
Шлюз клиентам прописывать не нужно, все будет работать, весь трафик будет проходить через комп с юзергейтом. Выход через NAT юзергейта закрыть, и пусть себе ушлые клиенты прописывают шлюз.