[ab57]

Замена UG на другой прокси вам ничего не даст. Если приложение не умеет работать через прокси, то оно и не станет этого делать. Можно использовать NAT вашего UG, или перенаправление соединения через UG на сервер банка.

некоторые программы (клиент-банк) не может работать через прокси (нет настройки), »

Попробуйте использовать программы, позволяющие перенаправлять сетевой трафик приложений через прокси, даже если это не предусмотрено настройками приложения, - ProxyCap, Freecap, и им подобные. Freecap - бесплатная. Proxycap - более функциональная.
Устанавливаете на компьютере с клиент-банком, и все должно заработать через прокси.
Ну, и пример, как сделать прозрачный прокси из сквида (в Linux)- Здесь
ИМХО, если есть возможность, не стоит давать клиентским компам шлюз по умолчанию.