Вы знаете, все на удивление просто!
1. Выделяем письма в папке Бата. Выбираем пункт меню "Инструменты -> Экспортировать письма -> Файлы писем (EML)".
Указываете пустую папку на диске для сохранения в нее выбранных EML сообщений.
2. Закрываем Windows Mail. Через любой файловый менеджер (отличный от стандартного

), с правами Администратора, идем к каталогу: "C:\Users\иМЯпОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Local\Microsoft\Windows Live Mail\иМЯаККАУНТА\". Выбираем там необходимую Папку (скажем Inbox), заходим в нее и копируем туда все EML файлы из нашей папочки.
3. Запускаем Windows Mail и получаем удовольствие.