[pva]

попробуй в файле CChess.h после #pragma once вставить #include <mfc.h>
Возможно не собирает из-за того, что cchess.h ни на что не ссылается, поэтому компилится первым, но содержит void SetCoordinates (int x, int y, int color, CPaintDC & dc), причём CPaintDC на этот момент неизвестен.

много кисть занимает места, сколько памяти уходит на создание кисти »

Просто так будет один раз в жизни создано 2 кисти, которые займут байт 200 памяти, вместо того, чтобы создавать 64 кисти на каждый цикл прорисовки (из них по 32 одинаковые)