[ПодОпытный]

1) 3proxy из простых, но по настройкам не уступает и более именитым
http://freewin.hovel.ru/node/701
2) SquidNT порт squid-a c *nix-ов
http://freewin.hovel.ru/node/708

Правда оба без gui, хотя для squida, был клон с gui не помню как называется
Но для прокси gui и не нужен

Еще есть с граф. интерфейсом
3) Freeproxy
http://freewin.hovel.ru/node/691

Но я советую проксю на сервер не ставить ... Он не предназаначен для этого
Гейтом лучше сделать любую машинку, хоть самую слабую. И поставить на нее FreeBSD или Linux, настроить Squid и забыть про него, ну или на край сойдет winxp+3proxy. Не забудьте про "стенку" и антивирус!

А так встроенный и поэтому бесплатный прокси есть в любой винде
Ставь гейту ip 192.168.0.1, а на других машинках ставь такой же шлюз + настройка броузера
или используй
netsh
брать отсюда http://ognivo777.livejournal.com/36093.html