[JCooper]

Кажись понял в чем трабл. Сообщения то доходят, просто окно теряет фокус и WM_KEYDOWN не срабатывает. Дело в том, что я пишу 2Д движок на директе и как раз процедура этого дочернего процесса - есть цикл перерисовок, и как вернуть фокус окну я без понятия. SetFocus не помогает.

[pva]

Честно говоря, я не понял в чём проблема, но решить её можно кардинально:
Лучше перерисовку оставить в том же потоке который владеет окном. Это уменьшит необходимость синхронизации. А все вычисления, которым пофигу до перерисовки, перенести в независимый поток.