[Iska]

Никак.

[omegastripes]

Чтобы получить практически такой же эффект, как при невозможности нажатя на "закрыть", можно просто выводить диалог заново, если пользователь нажал не то, что нужно. Для удобства завернув в функцию.

Либо, если есть желание заморочиться, можно сымитировать стандартные окна MsgBox своими, как, например, описано здесь, заблокировав кнопку "Закрыть".