[DeadAnyKey]

Так вроде в настройках модема можно сделать?

[Martia]

DeadAnyKey, так можно делать (и лучше делать именно так), только если ADSL modem соит на столе и через него подключен только 1 пользователь.

Общий случай:

Настройка автоматического подключения к Интернет при загрузке Windows

нажмите кнопку "Пуск", выберите "Панель управления";
выберите пункт "Сетевые подключения";
выберите PPPoE соединение, нажмите правую кнопку мыши и выберите "Свойства";
в разделе "Параметры" снимите галочку "Запрашивать имя, пароль ...", нажмите "OK";
выберите PPPoE соединение, нажмите правую кнопку мыши и выберите "Cоздать ярлык";

Далее, один из вариантов
поместите ярлык в папку "Автозагрузка";
или
нажмите "Пуск", выберите "Все программы"->"Стандартные"->"Служебные"->"Назначенные задания";
запустите "Добавить задание"->"Далее"->"Обзор"->"Рабочий стол"->Ярлык на соединение;
выберите пункт "При загрузке компьютера", нажмите "Далее" и при необходимости укажите пароль для входа в Windows.

Как настроить автоматическое восстановление соединения при обрыве
"Пуск"->"Панель управления"->"Сетевые подключения";
откройте свойства PPPoE соединения;
в разделе "Параметры" установите галочку "Перезвонить при разрыве связи";
нажмите "OK".

если не получится, попробуйте почитать, что пишут здесь