[Cadillac]

Не помогает. Кнопка все там же и работает. К тому же там написано, что это для NT, а мне нужно для Висты.

Все, нашел! Нужно было немного в другом месте поменять. Вот здесь:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system]
Там нужно изменить параметр shutdownwithoutlogon на 0.
В любом случае, спасибо за наводку. Я не знал, что эта функция так называется.