4upakabr0, это особенности режимов работы программы, выбирайте в настройках фаирвола не "Режим обучения", а "Пользовательский набор правил". Проверил дополнительно на Win2k12 R2 - все правила, созданные в этом режиме, сохраняются после перезагрузки.