[K.A.V.]

Painkiller, справку читайте внимательней, пример из справки:

Ярлык с файлом иконки:

Код:

CreateShortCut "$DESKTOP\Справочник по NSIS.lnk" "$WINDIR\NSIS_Help.chm" "" "$WINDIR\Explorer.exe" "2"

Т.е. индекс иконки прописывается отдельно от имени файла, в следующих кавычках