[Prisoner]

1) Опасность кук - фикция. Что-то из области "обжегшись на молоке на воду дуют". Ну не нравится кому-то, что кто-то (сайты) пишут через кого-то (броузеры) что-то (код кук) на винты их машин. Кому как. То, что это отголосок старых времен - волна недовольства после введения данной технологии, никому почему в голову не приходит. В общем юзайте их, юзайте, но... проверяйте, а вдруг вам повезло и к вам зашел наглухо запечатанный параноик с отрубленными куками, горячей водой, отоплением и светом %).
2) Неопределенная функция session_start() вероятнее всего вызвана компиляцией модуля с опцией --disable-session или --disabled-all. Если не вы администратор хостинга, то обратитесь к его администратору с просьбой пересобрать пакет с поддержкой сессий, это его обязанность. Если же вы, то придется поглядеть в сторону мануалов по сборке моделя php из исходных кодов.