[EternalBlue]

При переходе по ссылке на сайт, этот сайт загружает яваскрипт, который исполняется в вашем браузере. Заражение компьютера возможно только если в браузере есть уязвимость.
Но с переходами по ссылкам связаны другие проблемы безопасности: XSS-атака, фишинг, угон авторизационных куков, Кликджекинг, установка Cookie Stuffing и тп.
Если вы залогинены/авторизованы в каких-то сервисах, от вашего имени могут выполняться определённые действия, например лайкаться левые группы Вконтакте... То есть, через ссылки взламываются не компы, а сайты и ваша авторизация на них.