Есть програма Premio Security Driver, она позволяет туннелировать траффик любого типа через SOCKS, так что даже программа (например почтовый клиент) не догадаются, что ходят через прокси.
Или если прокси позволяет, можно настроить TCP-mapping - перенаправление траффика в указанное место, т.е. вы обращаетесь на прокси на определенный порт, а он перенаправляет ваш траффик например на mail.ru:110.
